Kijevben él és dolgozik. A Kijevi művészi-ipari technikum grafikai dizájn szakán, valamint az Ukrán Nemzeti képzőművészeti és építészeti akadémia grafika szakán végezte tanulmányait. A 2000-es évek elején művészeti igazgatója volt több vezető kijevi reklámstúdiónak. A hivatalnoklét tapasztalata késztette a művészt arra, hogy kidolgozzon egy saját művészi nyelvet, amely pont a létezés eme regiszterének felel meg. A 2000-es évek közepén Száj rátalál saját egyéni képalkotási módszerére ‒ „képeket rajzol” Excelben. Ez a módszer, ahol az ábrázolás minden eleme gyakorlatilag egy matematikai formula, hosszú távú Excel Art projektje alapjává válik. Idővel a művész elkezdi felhasználni installációiban a hivatali lét elemeit. A „kishivatalnok” a szinte láthatatlan, a nyomtató és a kávéfőző között zajló drámáival már több évtizede a művész munkáinak főhőse. Olekszij Szaj alkotásai megtalálhatók a Phillips de Pury, ArtCurial aukciós ház gyűjteményében, valamint Nyugat-Európa és Kelet-Európa magángyűjteményeiben.
